12/30

(0:44) 朝5時ごろ、また子供が目を覚まして、水が飲みたいとかお腹が空いたとかいろいろ言ってきた。

やれやれ。

 

今日の午前は家でダラダラ。

 

昼食はあまりおいしくない冷凍食品のパスタ。

(Eにとってはおいしいらしい)

(ぼくとしては、細いスパゲティは冷凍食品に向いていないと思う)

(ぼくが好きな冷凍 日清もちっと生パスタ 濃厚カルボナーラはタリアテッレ)

(そういえば、Eには歯ごたえとかそういう概念がないんだった)

(ラーメンやうどんをいくら煮込んでも気にしない)

(それにしては、歯ごたえが正しいカプリチョーザのパスタが好きなようだが)

(他のポイントで好きなのかもしれない)

 

その後プールへ。

プールは今日が年内最終日。

プールの後はロビー的なところで休憩。

 

4時ごろ帰宅。

子供はEによって昼寝させられていた。

5時ごろまで寝ていた。

 

晩ご飯は焼いたスライス豚肉と冷凍食品の餃子(おいしい)。

 

いま作っているFXの自動売買プログラムだが、ダウンロードした過去データは密度が高いのに対して、実際のデータはスカスカで、それでマッチしないという現象に悩んでいた。

それはFX会社の方式の違いによるものだった。

 

FX会社にはDD方式とNDD方式というものがあるらしい。

NDD方式は直接国際的なマーケットに注文を出すもの。

DD方式というのは、ユーザーの注文を相殺したりして、国際的なマーケットには差分の注文などを出すもの。

例えば、ドル円のロング(円でドルを買う)をするユーザーとドル円のショート(ドルを売って円にする)をするユーザーがいたら、国際的なマーケットには出さずに、何もしないでスプレッド(売買の価格の差)だけFX会社が受け取る、といったことが行われるらしい。

なるほど、よくできている。

その分、DD方式は国際的なマーケットより価格の動きが鈍くなり、またスプレッド・手数料は少なくできる。

 

ぼくが使っていた自動売買プログラムの接続先はDD方式で、それでデータがまばらだったというわけだ。

NDD方式のFX会社の口座もあったので、そこの自動売買プログラムをダウンロードして動かしてみたら、見事にマッチして注文を出してくれる。

今日動かしただけで3件注文を出して、100万円のデモ口座で4万円ちょっとの利益を出した。

 

しかし、これはあくまで運がよかったにすぎない。

確かにぼくは成績がプラスになるようにプログラムを作っているが、そのNDD会社のスプレッド・手数料では通算でプラスにするのは厳しいはず。

そういうわけで、NDD方式の会社の自動売買プログラムを動かして、密なデータで注文のタイミングをつかみ、そのタイミングでファイルに書き込みをして、そのファイルの変更をDD方式の会社の自動売買プログラムから検知して、それに基づいて売買を行う、というのを考えているところ。

幸い、自動売買プログラムは共通のもので、COMMONフォルダというところに両方から読み書きが可能だ。

 

少しは希望が見えてきた。